> Daher meine Vermutung, dass irgendwelche Information über den Download und
> Speicherort in die *.exe abgelegt wird.

Versuche mal folgendes: Rechtsklick auf die Download-Datei und den
Kontextmenübefehl "Eigenschaften" wählen.

Dann auf der Registerkarte "Allgemein" die Schaltfläche "Zulassen"
betätigen. Dann wird die Info, dass die Datei von einem anderen Rechner
stammt, durch Vista entfernt. Vielleicht ist dann das Problem mit den
Zugriffsrechten gelöst.

Gruss

G. Born